El presente estudio analiza el exceso de retorno de Intercorp Financial Services en función de la prima de mercado para el período 2019–2024, empleando datos diarios del mercado bursátil peruano. Se especifica un modelo de valoración de activos financieros CAPM estimado mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) bajo los supuestos del modelo clásico de regresión lineal.