El presente estudio analiza la dinámica y pronóstico de los retornos logarítmicos del precio del petróleo (WTI) mediante modelos de series temporales para el período 2010-2025, utilizando datos mensuales de la Reserva Federal de St. Louis (FRED). Se especifica un modelo ARIMA(2,0,0) para la media combinado con GARCH(1,1) para modelar la volatilidad condicional de los residuos.